Сравнение DJUN с BBUS
DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 7.79%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности DJUN и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUN и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.19% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.78% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.66% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 23.56% |
Correlation
The correlation between DJUN and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between DJUN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUN vs. BBUS — Ранг доходности на риск
DJUN
BBUS
Сравнение DJUN c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUN | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.34 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 10.25 | +8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUN и BBUS
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUN | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -35.35% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.21% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -19.01% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.46% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -3.39% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.43% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.10% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и BBUS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUN | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.84% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 9.86% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 12.48% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 17.13% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 19.58% | -11.56% |
Сравнение комиссий DJUN и BBUS
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и BBUS
DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJUN and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (4.84%) compared to DJUN (0.70%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs BBUS's -35.35%.
On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 7.79% for DJUN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DJUN.
DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.02% for BBUS.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUN и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор