PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUL с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, DJUL returned 14.11%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DJUL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

DJUL

1 день
0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.19%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUL и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.92%13.31%15.02%18.08%-2.03%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between DJUL and TLTW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с DNOVDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQ
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

DJUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.26

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.81

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.61

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

4.81

+15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.26

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.02

+1.14

Просадки

Сравнение просадок DJUL и TLTW

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJULTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-18.61%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.97%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-17.19%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-8.25%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.00%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 0.53%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJULTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.44%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

5.79%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

7.70%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

11.39%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

11.39%

-3.45%

Сравнение комиссий DJUL и TLTW

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и TLTW

DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

DJUL and TLTW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to DJUL (0.53%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, DJUL leads with 14.11% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJUL has performed better with a 14.11% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DJUL.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for DJUL.

DJUL is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. DJUL tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DJUL and 0.35% for TLTW.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUL и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор