Сравнение DJUL с PHEQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJUL показывает доходность -1.22%, а PHEQ немного ниже – -1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DJUL и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и PHEQ.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.