PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

DJUL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%14.28%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий DJUL и CAOS

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

DJUL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.63

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.90

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.85

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

1.40

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.63

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между DJUL и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и CAOS

Ни DJUL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и CAOS

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-3.60%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-3.60%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.93%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.90%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.18%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.74%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

1.31%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

4.68%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

4.37%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

4.37%

+3.65%