Сравнение DJTU с USFR
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 3.95% for USFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам DJTU и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 3.43% |
Correlation
The correlation between DJTU and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. USFR — Ранг доходности на риск
DJTU
USFR
Сравнение DJTU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 14.02 | -13.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 199.58 | -200.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 797.11 | -798.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и USFR
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -1.36% | -95.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -0.02% | -93.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | 0.00% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -0.15% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 0.00% | +70.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и USFR
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 0.07% | +38.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 0.19% | +86.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 0.27% | +138.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 0.39% | +140.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 0.77% | +140.09% |
Сравнение комиссий DJTU и USFR
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и USFR
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs -87.85% for DJTU. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор