PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJTU с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и USFR

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-66.41%-82.88%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%3.45%

Correlation

The correlation between DJTU and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с AAPXDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

DJTU vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTUUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
15.01

-15.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
50.39

-52.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

13.37

-12.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

202.38

-203.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

783.80

-785.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJTU vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTUUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

15.01

-15.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.60

-2.24

Просадки

Сравнение просадок DJTU и USFR

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-1.36%

-94.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-0.02%

-93.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

0.00%

-95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-0.16%

-67.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

0.01%

+70.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и USFR

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

0.06%

+26.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

0.18%

+103.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

0.27%

+132.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

0.40%

+140.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

0.81%

+139.89%

Сравнение комиссий DJTU и USFR

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и USFR

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.01% vs -92.27% for DJTU. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.01% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for DJTU.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор