Сравнение DJTU с TSMG
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 292.24% for TSMG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 135.80% |
Correlation
The correlation between DJTU and TSMG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
DJTU
TSMG
Сравнение DJTU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 8.34 | -9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 27.23 | -28.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.11 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.76 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и TSMG
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -63.67% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -35.29% | -57.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -0.93% | -94.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -16.94% | -50.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 10.79% | +59.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и TSMG
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 22.71% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 55.10% | +48.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 71.76% | +61.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 80.99% | +59.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 80.99% | +59.71% |
Сравнение комиссий DJTU и TSMG
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и TSMG
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and TSMG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to TSMG (22.71%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -92.27% for DJTU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 22.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор