Сравнение DJTU с IFED
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DJTU tracks the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 2.46% for IFED. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 13.89% |
Correlation
The correlation between DJTU and IFED is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. IFED — Ранг доходности на риск
DJTU
IFED
Сравнение DJTU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.17 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.43 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.65 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и IFED
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -22.36% | -73.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -14.65% | -78.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -4.97% | -90.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -5.84% | -61.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 5.76% | +64.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и IFED
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 4.51% | +22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 12.87% | +91.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 16.18% | +116.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 19.87% | +120.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 19.87% | +120.83% |
Сравнение комиссий DJTU и IFED
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и IFED
Ни DJTU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and IFED have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 2.46% vs -92.27% for DJTU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 2.46% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: T-Rex and UBS. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор