Сравнение DJTU с BAMU
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. DJTU is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 2.54% |
Correlation
The correlation between DJTU and BAMU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between DJTU and BAMU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
DJTU
BAMU
Сравнение DJTU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.43 | -1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 24.38 | -25.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 96.85 | -98.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BAMU
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -0.36% | -96.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -0.12% | -93.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | 0.00% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -0.02% | -69.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 0.03% | +70.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BAMU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 0.07% | +38.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 0.36% | +86.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 0.58% | +137.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 0.86% | +140.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 0.86% | +140.00% |
Сравнение комиссий DJTU и BAMU
DJTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BAMU
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BAMU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -87.85% for DJTU. On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор