Сравнение DJT с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DJT с IAUM

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJT или IAUM.

Корреляция

Корреляция между DJT и IAUM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DJT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DJT

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJT:

-0.25

IAUM:

2.97

Коэф-т Сортино

DJT:

0.54

IAUM:

3.73

Коэф-т Омега

DJT:

1.06

IAUM:

1.50

Коэф-т Кальмара

DJT:

-0.37

IAUM:

5.55

Коэф-т Мартина

DJT:

-0.65

IAUM:

15.19

Индекс Язвы

DJT:

49.41%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

DJT:

130.99%

IAUM:

15.09%

Макс. просадка

DJT:

-87.54%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

DJT:

-68.56%

IAUM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 11.69%.

DJT

С начала года

-10.06%

1 месяц

-22.06%

6 месяцев

30.12%

1 год

-29.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

11.69%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

19.31%

1 год

47.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJT и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJT

IAUM

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DJT

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и IAUM

Ни DJT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJT и IAUM

Максимальная просадка DJT за все время составила -87.54%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DJT

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и IAUM

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DJT

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DJT с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DJT и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJT и IAUM

DJT

IAUM

Сравнение DJT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и IAUM

Просадки

Сравнение просадок DJT и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество