PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJT с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJT с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJT и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-31.57%-61.17%94.86%16.67%-70.83%416.88%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

DJT

1 день
-2.37%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-31.57%
6 месяцев
-45.49%
1 год
-55.28%
3 года*
-13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с MAGS
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

DJT vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.92

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

2.35

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.74

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

10.02

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJT vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.92

-2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.31

-1.32

Корреляция

Корреляция между DJT и IAUM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и IAUM

Ни DJT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJT и IAUM

Максимальная просадка DJT за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

DJTIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-20.87%

-70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.89%

-19.15%

-48.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-11.69%

-79.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-4.99%

-65.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.95%

5.23%

+36.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и IAUM

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJTIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

10.38%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

24.00%

+30.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.95%

27.53%

+45.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.35%

17.79%

+190.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.35%

17.79%

+190.56%