PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJT с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJT с IAUM

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJT или IAUM.

Корреляция

Корреляция между DJT и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DJT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJT:

-0.38

IAUM:

2.51

Коэф-т Сортино

DJT:

0.05

IAUM:

2.89

Коэф-т Омега

DJT:

1.01

IAUM:

1.37

Коэф-т Кальмара

DJT:

-0.48

IAUM:

4.76

Коэф-т Мартина

DJT:

-0.88

IAUM:

13.00

Индекс Язвы

DJT:

47.55%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

DJT:

109.37%

IAUM:

17.83%

Макс. просадка

DJT:

-87.54%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

DJT:

-73.63%

IAUM:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, DJT показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 28.05%.

DJT

С начала года

-24.57%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-41.43%

3 года

-16.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

28.05%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

24.11%

1 год

44.07%

3 года

21.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trump Media & Technology Group Corp.

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJT и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJT
Ранг риск-скорректированной доходности DJT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJT и IAUM

Ни DJT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJT и IAUM

Максимальная просадка DJT за все время составила -87.54%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJT и IAUM

Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...