Сравнение DJT с CLSE
DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, DJT returned -10.09%/yr vs 29.19%/yr for CLSE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJT и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJT показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
DJT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 18.01%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -27.27%
- 1 год
- -49.13%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJT и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -27.27% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -82.21% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between DJT and CLSE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJT vs. CLSE — Ранг доходности на риск
DJT
CLSE
Сравнение DJT c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJT | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 9.45 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 33.01 | -34.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJT и CLSE
Максимальная просадка DJT за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJT и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -16.45% | -76.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.45% | -4.85% | -59.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.34% | -16.45% | -72.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -1.92% | -88.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.01% | -3.54% | -68.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.94% | 1.39% | +39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJT и CLSE
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 3.41% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.68% | 10.78% | +31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.97% | 13.74% | +55.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.17% | 13.89% | +189.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.17% | 13.89% | +189.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJT и CLSE
DJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJT and CLSE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (18.72%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, DJT dropped -92.76% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJT и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор