Сравнение DJP с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
DJP и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.02% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -14.37% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.86% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 17.86%.
DJP
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 37.94%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.81%
RAAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и RAAX
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
DJP vs. RAAX — Ранг доходности на риск
DJP
RAAX
Сравнение DJP c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.26 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.89 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.29 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 16.63 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DJP и RAAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и RAAX
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.98% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и RAAX
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -33.91% | -44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.07% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -23.55% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -1.91% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -6.89% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.29% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и RAAX
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.54% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 12.14% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.45% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.65% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.85% | +1.16% |