Сравнение DJP с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
DJP и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -7.11% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и ISCMF
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
DJP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
DJP
ISCMF
Сравнение DJP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.44 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.25 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.35 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DJP и ISCMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и ISCMF
Ни DJP, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и ISCMF
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -25.42% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -5.69% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -2.55% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -13.97% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.42% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и ISCMF
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 9.72% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.85% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 16.72% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.05% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.05% | +2.95% |