PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJP и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
29.06%17.20%5.59%-9.85%-7.11%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between DJP and ISCMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

DJP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJPISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.53

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

6.69

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.54

-2.89

DJP vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJPISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.45

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DJP и ISCMF

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJPISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-25.42%

-52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.69%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-7.62%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-5.26%

-28.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-13.42%

-37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и ISCMF

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.94%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJPISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.14%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

15.90%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.53%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.37%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.37%

+2.70%

Сравнение комиссий DJP и ISCMF

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и ISCMF

Ни DJP, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DJP and ISCMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, DJP leads with 17.42% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.42% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

DJP and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.19% for ISCMF.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор