Сравнение DJP с ISCMF
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity Index, from Barclays Capital and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJP returned 17.42%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности DJP и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -7.11% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between DJP and ISCMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
DJP
ISCMF
Сравнение DJP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 6.69 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 15.54 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и ISCMF
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -25.42% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.69% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -7.62% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -5.26% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -13.42% | -37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.44% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и ISCMF
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.94%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.14% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 15.90% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 18.53% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 14.37% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.37% | +2.70% |
Сравнение комиссий DJP и ISCMF
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и ISCMF
Ни DJP, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJP and ISCMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, DJP leads with 17.42% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.42% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
DJP and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.19% for ISCMF.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор