PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJP и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJP и CERY


Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 22.00%.


DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий DJP и CERY

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Доходность на риск

DJP vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJPCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.17

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

10.88

-1.89

DJP vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJPCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.90

-1.91

Корреляция

Корреляция между DJP и CERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и CERY

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


Просадки

Сравнение просадок DJP и CERY

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CERY.


Загрузка...

Показатели просадок


DJPCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-10.05%

-68.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.05%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.88%

-1.80%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-2.18%

-48.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.93%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и CERY

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJPCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.64%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.81%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.43%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

14.65%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.65%

+2.35%