PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJP и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 1.00%.


DJP

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.97%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.04%
1 год
26.02%
3 года*
12.62%
5 лет*
10.72%
10 лет*
6.24%

AVGB

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и AVGB


Correlation

The correlation between DJP and AVGB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Avantis Credit ETF

Доходность на риск

DJP vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина

AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DJPAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.06

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

7.56

-0.57

DJP vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и AVGB

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и AVGB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJPAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-2.12%

-76.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-2.12%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-0.21%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.82%

-0.34%

-50.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.58%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и AVGB

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJPAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.80%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

2.00%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

2.50%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

2.51%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

2.51%

+14.55%

Сравнение комиссий DJP и AVGB

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и AVGB

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.


ПозицияTTM2025
AVGB
Avantis Credit ETF
4.00%3.49%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJP and AVGB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (4.23%) compared to AVGB (0.80%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, DJP leads with 26.02% vs 4.34% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJP has performed better with a 26.02% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

AVGB has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: Barclays Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.19% for AVGB.

AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор