Сравнение DJP с AVGB
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. DJP is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, DJP returned 26.02% vs 4.34% for AVGB. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DJP charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности DJP и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 1.00%.
DJP
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 6.24%
AVGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 17.18% | 11.08% |
AVGB Avantis Credit ETF | 1.00% | 4.82% |
Correlation
The correlation between DJP and AVGB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. AVGB — Ранг доходности на риск
DJP
AVGB
Сравнение DJP c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.06 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 7.56 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и AVGB
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -2.12% | -76.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -2.12% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -0.21% | -39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -0.34% | -50.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.58% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и AVGB
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.80% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 2.00% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 2.50% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 2.51% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 2.51% | +14.55% |
Сравнение комиссий DJP и AVGB
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и AVGB
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 4.00% | 3.49% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and AVGB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (4.23%) compared to AVGB (0.80%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, DJP leads with 26.02% vs 4.34% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 26.02% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
AVGB has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for DJP.
DJP is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: Barclays Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.19% for AVGB.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор