PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с UWPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs -24.31%/yr for UWPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DJIA charges 0.60%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -14.00%.

DJIA

1 день
-0.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.22%
1 год
13.15%
3 года*
10.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

UWPIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-11.44%
1 год
-29.59%
3 года*
-24.31%
5 лет*
-17.39%
10 лет*
-26.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и UWPIX

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.78%9.11%14.52%9.15%-1.07%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-14.00%-23.48%-20.75%-18.56%-10.49%

Correlation

The correlation between DJIA and UWPIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

-0.71

The correlation between DJIA and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIXUWPIX с RYURX

Доходность на риск

DJIA vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.18

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-1.67

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.81

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.97

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

-1.67

+8.37

DJIA vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа UWPIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и UWPIX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки UWPIX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-99.78%

+82.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-28.83%

+21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-61.34%

+49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-99.78%

+99.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-77.69%

+74.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.55%

-15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и UWPIX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

8.46%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

19.83%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

24.94%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

30.04%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

34.96%

-23.80%

Сравнение комиссий DJIA и UWPIX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и UWPIX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности UWPIX в 5.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.77%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.25%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and UWPIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (8.46%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs UWPIX's -99.78%.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор