Сравнение DJIA с ARMW
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 3.83% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between DJIA and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов DJIA и ARMW
Секторы
DJIA
ARMW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DJIA
ARMW
-
Промышленность
DJIA
ARMW
-
Технологии
DJIA
ARMW
Здравоохранение
DJIA
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DJIA
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DJIA
ARMW
-
Сырьевые материалы
DJIA
ARMW
-
Энергетика
DJIA
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DJIA
ARMW
-
Недвижимость
DJIA
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
DJIA
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DJIA
ARMW
Сравнение DJIA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.33 | -3.64 |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и ARMW
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -48.47% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.75% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -26.42% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 88.57% | -80.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 88.57% | -77.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 88.57% | -77.38% |
Сравнение комиссий DJIA и ARMW
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и ARMW
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 10.82% for DJIA.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор