Сравнение DJIA с AMDW
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
DJIA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 8.31% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DJIA and AMDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов DJIA и AMDW
Секторы
DJIA
AMDW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DJIA
AMDW
-
Промышленность
DJIA
AMDW
-
Технологии
DJIA
AMDW
Здравоохранение
DJIA
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
DJIA
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
DJIA
AMDW
-
Сырьевые материалы
DJIA
AMDW
-
Энергетика
DJIA
AMDW
-
Коммуникационные услуги
DJIA
AMDW
-
Недвижимость
DJIA
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
DJIA
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DJIA
AMDW
Сравнение DJIA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.83 | -4.14 |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и AMDW
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -34.64% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -14.66% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 81.56% | -73.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 81.56% | -70.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 81.56% | -70.37% |
Сравнение комиссий DJIA и AMDW
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и AMDW
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and AMDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 10.82% for DJIA.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор