PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.37%/yr vs 9.59%/yr for SDOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.37% против 9.59% соответственно.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between DJD and SDOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between DJD and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и SDOG

Секторы
DJD
SDOG

Здравоохранение

19.9%
9.7%

Финансовые услуги

14.7%
11.0%

Технологии

13.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
15.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
9.8%

Промышленность

8.4%
8.0%

Энергетика

7.1%
9.9%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.4%

Здравоохранение

DJD
19.9%
SDOG
9.7%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
SDOG
11.0%

Технологии

DJD
13.3%
SDOG
14.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
SDOG
9.0%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
SDOG
15.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
SDOG
9.8%

Промышленность

DJD
8.4%
SDOG
8.0%

Энергетика

DJD
7.1%
SDOG
9.9%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
SDOG
4.1%

Недвижимость

DJD

-

SDOG

-

Коммунальные услуги

DJD

-

SDOG
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

DJD vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.17

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.26

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.98

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

12.78

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DJD и SDOG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-43.56%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.24%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.00%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.84%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-43.56%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.91%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.92%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SDOG

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.64%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.02%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.93%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.42%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.42%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.06%

-2.41%

Сравнение комиссий DJD и SDOG

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SDOG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SDOG в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SDOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.37% vs 9.59% for SDOG. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.37% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.36% for SDOG.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор