PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DJD и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJD и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%1.21%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DJD и PSMD

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

8.55

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.32

Корреляция

Корреляция между DJD и PSMD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и PSMD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и PSMD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-11.96%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-7.51%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-11.96%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.70%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.71%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.33%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и PSMD

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.09%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.40%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.09%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

8.60%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

8.56%

+8.08%