Сравнение DJD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DJD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.93% против 17.98% соответственно.
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и PPA
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DJD vs. PPA — Ранг доходности на риск
DJD
PPA
Сравнение DJD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.37 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.40 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DJD и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и PPA
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и PPA
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -57.37% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.71% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -18.37% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -43.92% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -8.56% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.19% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.45% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 7.57% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 15.14% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 21.75% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.22% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 20.48% | -3.84% |