PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

DJD и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 11.93% против 5.80% соответственно.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с CHATFTAG с VTIFTAG с PSMD

Сравнение комиссий DJD и FTAG

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.17

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.62

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.33

+1.04

Корреляция

Корреляция между DJD и FTAG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FTAG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DJD и FTAG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-90.89%

+56.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-11.00%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-32.77%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-50.79%

+16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-78.19%

+73.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-71.17%

+67.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.68%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FTAG

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.93%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.75%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.49%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.38%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

19.92%

-3.28%