PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.59%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

DJD

1 день
0.61%
1 месяц
5.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.61%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.63%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.43%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%11.60%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between DJD and FSMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between DJD and FSMD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и FSMD

Секторы
DJD
FSMD

Здравоохранение

19.9%
11.6%

Финансовые услуги

14.7%
15.4%

Технологии

13.3%
18.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.3%

Промышленность

8.4%
20.7%

Энергетика

7.1%
4.6%

Сырьевые материалы

1.6%
3.9%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Здравоохранение

DJD
19.9%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
FSMD
15.4%

Технологии

DJD
13.3%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
FSMD
3.3%

Промышленность

DJD
8.4%
FSMD
20.7%

Энергетика

DJD
7.1%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
FSMD
3.9%

Недвижимость

DJD

-

FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

DJD

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

DJD vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.58

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.30

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

11.89

+1.04

DJD vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и FSMD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-40.67%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.44%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-22.16%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-22.16%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.98%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.34%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FSMD

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.14%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.85%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

15.69%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

18.55%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

21.43%

-4.79%

Сравнение комиссий DJD и FSMD

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FSMD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.39%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and FSMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to DJD (2.78%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.59% vs 10.00% for FSMD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.59% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

DJD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.18% for FSMD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.29% for FSMD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор