PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с EDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 11.29%/yr vs 9.72%/yr for EDOW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности DJD и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у EDOW с доходностью 9.11%.

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%

EDOW

1 день
0.86%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.11%
1 год
17.91%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%10.75%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		9.11%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between DJD and EDOW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between DJD and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и EDOW

Секторы
DJD
EDOW

Здравоохранение

23.8%
13.2%

Финансовые услуги

17.0%
16.9%

Технологии

16.6%
22.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

11.4%
9.2%

Промышленность

7.8%
13.6%

Энергетика

6.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DJD
23.8%
EDOW
13.2%

Финансовые услуги

DJD
17.0%
EDOW
16.9%

Технологии

DJD
16.6%
EDOW
22.7%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
EDOW
12.2%

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
EDOW
9.2%

Промышленность

DJD
7.8%
EDOW
13.6%

Энергетика

DJD
6.5%
EDOW
3.0%

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
EDOW
6.2%

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
EDOW
3.0%

Недвижимость

DJD

-

EDOW

-

Коммунальные услуги

DJD

-

EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV

Доходность на риск

DJD vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.69

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.49

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.06

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.65

+4.51

DJD vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EDOW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и EDOW

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-33.72%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.73%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.51%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-21.98%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.57%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.03%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и EDOW

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.10%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.34%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

10.68%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.67%

-1.10%

Сравнение комиссий DJD и EDOW

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и EDOW

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности EDOW в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.25%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and EDOW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.64%) compared to EDOW (3.10%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, DJD leads with 11.29% vs 9.72% for EDOW. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 11.29% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.25% for EDOW.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while EDOW is Large Cap Blend Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.50% for EDOW.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор