PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.08%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности DJD и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%18.65%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between DJD and DMAY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.64

The correlation between DJD and DMAY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и DMAY

Секторы
DJD
DMAY

Здравоохранение

19.9%
8.4%

Финансовые услуги

14.7%
11.9%

Технологии

13.3%
36.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

8.4%
8.1%

Энергетика

7.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

DJD
19.9%
DMAY
8.4%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
DMAY
11.9%

Технологии

DJD
13.3%
DMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
DMAY
10.1%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
DMAY
4.9%

Промышленность

DJD
8.4%
DMAY
8.1%

Энергетика

DJD
7.1%
DMAY
3.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
DMAY
1.8%

Недвижимость

DJD

-

DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

DJD

-

DMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

DJD vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.65

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.00

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.73

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

22.76

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DJD и DMAY

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-13.90%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-3.36%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-12.38%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-13.90%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.30%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.24%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и DMAY

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.84%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

3.74%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

4.73%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

9.02%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

8.43%

+8.22%

Сравнение комиссий DJD и DMAY

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и DMAY

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and DMAY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.64%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.08% vs 7.16% for DMAY. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.08% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for DMAY.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор