Сравнение DJD с CBSE
DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DJD is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.97%/yr vs 11.63%/yr for CBSE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности DJD и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 27.35%.
DJD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 12.66%
CBSE
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 42.24%
- 3 года*
- 30.51%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJD и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 11.47% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 5.58% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 27.35% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 17.27% |
Correlation
The correlation between DJD and CBSE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DJD and CBSE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJD vs. CBSE — Ранг доходности на риск
DJD
CBSE
Сравнение DJD c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJD | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.13 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 9.09 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJD и CBSE
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJD | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -36.30% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -13.57% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -29.40% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -36.30% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.55% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -12.24% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.66% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и CBSE
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.84%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJD | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 12.55% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 20.41% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 24.97% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 24.52% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 24.12% | -7.51% |
Сравнение комиссий DJD и CBSE
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и CBSE
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CBSE в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.49% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DJD and CBSE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (12.55%) compared to DJD (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs CBSE's -36.30%.
On 5-year performance, CBSE leads with 11.63% vs 10.97% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 11.63% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
DJD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.27% for CBSE.
They also come from different issuers: Invesco and Clough. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.85% for CBSE.
DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJD и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор