Сравнение DJD с BUFX
DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DJD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
DJD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.42%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 11.06% | 11.47% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DJD and BUFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DJD
BUFX
Сравнение DJD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.72 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок DJD и BUFX
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -2.87% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.24% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 3.97% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 3.97% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 3.97% | +12.67% |
Сравнение комиссий DJD и BUFX
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и BUFX
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.42% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DJD and BUFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BUFX.
DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DJD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор