PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DJD и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%14.37%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DJD и BLCR

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.36

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.03

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

12.57

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.44

-0.73

Корреляция

Корреляция между DJD и BLCR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и BLCR

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и BLCR

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-21.29%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-12.13%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.59%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.29%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.92%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и BLCR

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.08%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

12.55%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

21.17%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.60%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.60%

-0.96%