PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJCO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Journal Corporation (DJCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DJCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJCO
Daily Journal Corporation		1.84%-14.20%66.65%36.05%-29.78%-11.70%39.11%24.11%1.64%-4.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DJCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.14% соответственно.

DJCO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.64%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Journal Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJCO:
DJCO с BRK-BDJCO с COSTDJCO с SCHDDJCO с VTDJCO с NNNDJCO с PFEDJCO с MKL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DJCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCO
Ранг доходности на риск DJCO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJCO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJCO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJCO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJCO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJCO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

7.31

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между DJCO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и VOO

DJCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJCO
Daily Journal Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DJCO и VOO

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DJCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-33.99%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-11.98%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-24.52%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-33.99%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-5.55%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-3.72%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

2.55%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и VOO

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

5.34%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

9.47%

+32.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.14%

18.11%

+34.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

16.82%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

17.99%

+20.08%