Сравнение DJCO с BRK-B
DJCO (Daily Journal Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DJCO operates in Publishing (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DJCO returned 10.14%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJCO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJCO показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции DJCO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.19% соответственно.
DJCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.14%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам DJCO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCO Daily Journal Corporation | 6.58% | -14.20% | 66.65% | 36.05% | -29.78% | -11.70% | 39.11% | 24.11% | 1.64% | -4.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DJCO and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.16 |
The correlation between DJCO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DJCO:
$715.60M
BRK-B:
$1.05T
DJCO:
$10.13
BRK-B:
$33.62
DJCO:
51.27
BRK-B:
14.52
DJCO:
0.07
BRK-B:
0.56
DJCO:
7.61
BRK-B:
2.81
DJCO:
2.05
BRK-B:
1.45
DJCO:
$94.08M
BRK-B:
$375.39B
DJCO:
$39.14M
BRK-B:
$94.36B
DJCO:
$78.21M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DJCO
BRK-B
Сравнение DJCO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJCO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.01 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.03 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DJCO и BRK-B
Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -53.86% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -9.42% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -14.95% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -26.58% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -29.57% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -9.57% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -11.07% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 4.47% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCO и BRK-B
Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.08% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 10.87% | +25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 14.39% | +36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 17.13% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 19.43% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCO и BRK-B
Ни DJCO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DJCO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DJCO and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJCO has higher volatility (9.27%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, DJCO dropped -53.80% vs BRK-B's -53.86%.
DJCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJCO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор