Сравнение DJCO с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DJCO с MKL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJCO или MKL.

Корреляция

Корреляция между DJCO и MKL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DJCO

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJCO:

0.68

MKL:

2.00

Коэф-т Сортино

DJCO:

1.21

MKL:

3.17

Коэф-т Омега

DJCO:

1.14

MKL:

1.42

Коэф-т Кальмара

DJCO:

0.83

MKL:

4.33

Коэф-т Мартина

DJCO:

3.16

MKL:

10.07

Индекс Язвы

DJCO:

8.85%

MKL:

4.36%

Дневная вол-ть

DJCO:

40.87%

MKL:

21.83%

Макс. просадка

DJCO:

-53.80%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

DJCO:

-31.36%

MKL:

-1.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DJCO:

$571.19M

MKL:

$26.35B

EPS

DJCO:

$55.39

MKL:

$196.15

Цена/прибыль

DJCO:

7.31

MKL:

10.33

PEG коэффициент

DJCO:

0.00

MKL:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

DJCO:

$53.94M

MKL:

$16.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DJCO:

$11.37M

MKL:

$17.16B

EBITDA (12 мес.)

DJCO:

$70.19M

MKL:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность -28.71%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции DJCO уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.21% соответственно.

DJCO

С начала года

-28.71%

1 месяц

-27.36%

6 месяцев

-5.06%

1 год

26.87%

5 лет

8.08%

10 лет

8.46%

MKL

С начала года

17.39%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

33.15%

1 год

43.87%

5 лет

9.25%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJCO и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJCO

MKL

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DJCO

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Ни DJCO, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DJCO

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DJCO

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DJCO с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJCO и MKL

DJCO

MKL

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество