Сравнение DJCO с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DJCO с MKL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJCO или MKL.

Корреляция

Корреляция между DJCO и MKL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DJCO

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJCO:

0.25

MKL:

1.01

Коэф-т Сортино

DJCO:

0.69

MKL:

1.69

Коэф-т Омега

DJCO:

1.08

MKL:

1.22

Коэф-т Кальмара

DJCO:

0.28

MKL:

1.31

Коэф-т Мартина

DJCO:

0.64

MKL:

3.86

Индекс Язвы

DJCO:

16.49%

MKL:

6.27%

Дневная вол-ть

DJCO:

41.39%

MKL:

24.03%

Макс. просадка

DJCO:

-53.80%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

DJCO:

-36.02%

MKL:

-14.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DJCO:

$519.84M

MKL:

$22.48B

EPS

DJCO:

$55.48

MKL:

$199.31

Коэффициент P/E

DJCO:

6.80

MKL:

8.87

Коэффициент PEG

DJCO:

0.00

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

DJCO:

7.26

MKL:

1.35

Коэффициент P/B

DJCO:

1.79

MKL:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

DJCO:

$55.07M

MKL:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DJCO:

$12.44M

MKL:

$12.15B

EBITDA (12 мес.)

DJCO:

$84.29M

MKL:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность -33.56%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции DJCO уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 7.82% против 8.79% соответственно.

DJCO

С начала года

-33.56%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-23.36%

1 год

10.35%

5 лет

9.09%

10 лет

7.82%

MKL

С начала года

2.45%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.15%

5 лет

13.16%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJCO и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DJCO: 0.25

MKL: 1.01

Коэффициент Сортино

DJCO: 0.69

MKL: 1.69

Коэффициент Омега

DJCO: 1.08

MKL: 1.22

Коэффициент Кальмара

DJCO: 0.28

MKL: 1.31

Коэффициент Мартина

DJCO: 0.64

MKL: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DJCO

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Ни DJCO, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DJCO

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DJCO

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DJCO с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJCO и MKL

DJCO

MKL

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество