PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJCO с MKL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJCO и MKL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJCO
Daily Journal Corporation
1.84%-14.20%66.65%36.05%-29.78%-11.70%39.11%24.11%1.64%-4.79%
MKL
Markel Corporation
-11.49%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DJCO:

$683.75M

MKL:

$22.51B

EPS

DJCO:

$67.70

MKL:

$169.50

Коэффициент P/E

DJCO:

7.33

MKL:

11.22

Коэффициент PEG

DJCO:

0.01

MKL:

0.20

Коэффициент P/S

DJCO:

7.64

MKL:

1.45

Коэффициент P/B

DJCO:

1.78

MKL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

DJCO:

$89.53M

MKL:

$16.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

DJCO:

$35.22M

MKL:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

DJCO:

$136.85M

MKL:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции DJCO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.73% соответственно.


DJCO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.64%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.01%

MKL

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Journal Corporation

Markel Corporation

Доходность на риск

DJCO vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJCO
Ранг доходности на риск DJCO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJCO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJCO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJCO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJCO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJCO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MKL
Ранг доходности на риск MKL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJCOMKLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.11

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.31

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.12

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

0.34

+1.67

DJCO vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MKL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJCOMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между DJCO и MKL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Ни DJCO, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и MKL.


Загрузка...

Показатели просадок


DJCOMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-61.32%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-14.81%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-28.87%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-44.66%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-13.20%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-11.37%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

5.26%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJCOMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

4.91%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

12.30%

+29.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.14%

20.28%

+31.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

22.24%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

25.15%

+12.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.54M
4.22B
(DJCO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DJCO и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daily Journal Corporation и Markel Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.6%
69.6%
Активы портфеля
DJCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daily Journal Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.57M при выручке в 19.54M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

DJCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daily Journal Corporation сообщила об операционной прибыли в 477.00K при выручке в 19.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 734.16M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

DJCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daily Journal Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.98M при выручке в 19.54M, что соответствует чистой рентабельности -40.8%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.81M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.