PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCO с MKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DJCO с MKL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJCO (Daily Journal Corporation) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. DJCO operates in Publishing (Communication Services), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DJCO returned 9.25%/yr vs 7.54%/yr for MKL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DJCO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Group Inc. (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции DJCO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.54% соответственно.

DJCO

1 день
1.16%
1 месяц
13.04%
С начала года
12.50%
6 месяцев
3.45%
1 год
30.38%
3 года*
24.97%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.25%

MKL

1 день
-0.89%
1 месяц
1.34%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-4.15%
3 года*
12.15%
5 лет*
9.51%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJCO и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJCO
Daily Journal Corporation		12.50%-14.20%66.65%36.05%-29.78%-11.70%39.11%24.11%1.64%-4.79%
MKL
Markel Group Inc.		-12.39%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Correlation

The correlation between DJCO and MKL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.10

The correlation between DJCO and MKL shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DJCO:

$10.13

MKL:

$176.96

Коэффициент P/E

DJCO:

54.12

MKL:

10.64

Коэффициент PEG

DJCO:

0.07

MKL:

0.19

Коэффициент P/S

DJCO:

8.03

MKL:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

DJCO:

$94.08M

MKL:

$16.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DJCO:

$39.14M

MKL:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

DJCO:

$78.21M

MKL:

$2.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Journal Corporation

Markel Group Inc.

Часто сравнивают с DJCO:
DJCO с BRK-BDJCO с COSTDJCO с VOODJCO с VTDJCO с SCHDDJCO с NNNDJCO с PFE
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF

Доходность на риск

DJCO vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCO
Ранг доходности на риск DJCO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJCO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJCO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJCO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJCO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJCOMKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.22

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.17

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.21

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-0.47

+2.34

DJCO vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MKL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJCO и MKL

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и MKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJCOMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-61.32%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-20.10%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-20.10%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-28.87%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-44.66%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-14.08%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-11.39%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

8.86%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и MKL

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJCOMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.90%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

13.25%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.11%

18.95%

+32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

22.38%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

25.27%

+12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и MKL

Ни DJCO, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
22.72M
3.55B
(DJCO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DJCO and MKL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJCO has higher volatility (9.05%) compared to MKL (4.90%). In terms of maximum drawdown, DJCO dropped -53.80% vs MKL's -61.32%.

DJCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJCO и MKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор