Сравнение DJCO с MKL
DJCO (Daily Journal Corporation) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. DJCO operates in Publishing (Communication Services), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DJCO returned 10.14%/yr vs 6.76%/yr for MKL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJCO и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJCO показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции DJCO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.76% соответственно.
DJCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.14%
MKL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам DJCO и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCO Daily Journal Corporation | 6.58% | -14.20% | 66.65% | 36.05% | -29.78% | -11.70% | 39.11% | 24.11% | 1.64% | -4.79% |
MKL Markel Corporation | -15.40% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between DJCO and MKL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.10 |
The correlation between DJCO and MKL shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DJCO:
$10.13
MKL:
$176.96
DJCO:
51.27
MKL:
10.28
DJCO:
0.07
MKL:
0.19
DJCO:
7.61
MKL:
1.02
DJCO:
$94.08M
MKL:
$16.57B
DJCO:
$39.14M
MKL:
$7.80B
DJCO:
$78.21M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCO vs. MKL — Ранг доходности на риск
DJCO
MKL
Сравнение DJCO c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJCO | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.31 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.75 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCO | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DJCO и MKL
Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCO | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -61.32% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -20.10% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -20.10% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -28.87% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -44.66% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -17.03% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -11.39% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 8.13% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCO и MKL
Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCO | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.29% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 13.24% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 18.87% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 22.42% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 25.27% | +12.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCO и MKL
Ни DJCO, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DJCO и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daily Journal Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DJCO and MKL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJCO has higher volatility (9.27%) compared to MKL (4.29%). In terms of maximum drawdown, DJCO dropped -53.80% vs MKL's -61.32%.
DJCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJCO и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор