PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

DJAN и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и XMAR

2026 (YTD)202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.20%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с BUFDDJAN с DMARDJAN с FFEBDJAN с HOCT
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий DJAN и XMAR

И DJAN, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

DJAN vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.02

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.59

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

10.88

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между DJAN и XMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и XMAR

Ни DJAN, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и XMAR

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-7.29%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.79%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.32%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.81%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.19%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

7.88%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

5.64%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

5.64%

+1.33%