PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

DJAN и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%1.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%18.63%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий DJAN и RDVI

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

DJAN vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.97

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.47

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.44

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

6.52

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.97

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.06

-0.07

Корреляция

Корреляция между DJAN и RDVI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и RDVI

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DJAN и RDVI

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.35%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-12.65%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.28%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.27%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.38%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.48%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

18.54%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

17.04%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

17.04%

-10.07%