PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DJAN returned 12.57%/yr vs 23.87%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJAN charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%13.81%-4.54%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Correlation

The correlation between DJAN and MSTQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between DJAN and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJAN и MSTQ

Секторы
DJAN
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

DJAN
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

DJAN
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

DJAN
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

DJAN
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

DJAN
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

DJAN
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

DJAN
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

DJAN
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

DJAN
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

DJAN
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

DJAN
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с GMARDJAN с FAPR
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

DJAN vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.16

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.89

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.50

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

7.81

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.87

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DJAN и MSTQ

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-31.05%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-12.39%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-15.22%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.66%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.61%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.97%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и MSTQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.25%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

10.57%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

14.34%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

18.84%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.84%

-11.92%

Сравнение комиссий DJAN и MSTQ

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и MSTQ

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.

ПозицияTTM202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

DJAN and MSTQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 23.87% vs 12.57% for DJAN. On fees, DJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 23.87% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for DJAN.

They also come from different issuers: FT Vest and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 1.59% for MSTQ.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор