Сравнение DJAN с HEQT
DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DJAN returned 11.85%/yr vs 13.00%/yr for HEQT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности DJAN и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJAN показывает доходность 4.04%, а HEQT немного ниже – 3.98%.
DJAN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAN и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 4.04% | 11.09% | 13.05% | 13.81% | -5.73% | 0.40% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between DJAN and HEQT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between DJAN and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAN vs. HEQT — Ранг доходности на риск
DJAN
HEQT
Сравнение DJAN c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJAN | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.38 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 10.69 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJAN и HEQT
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -11.51% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -5.09% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -10.57% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.16% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.76% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и HEQT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 1.75%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.05% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 5.46% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 6.62% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.47% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.47% | -1.55% |
Сравнение комиссий DJAN и HEQT
DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и HEQT
DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DJAN and HEQT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.05%) compared to DJAN (1.75%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.00% vs 11.85% for DJAN. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.00% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for DJAN.
DJAN is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.43% for HEQT.
DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJAN и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор