PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

DJAN и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и FLJJ

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.61%11.09%11.85%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

DJAN

1 день
0.10%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.15%
1 год
11.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с AJANDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий DJAN и FLJJ

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

DJAN vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.68

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.15

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

12.89

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.75

-0.76

Корреляция

Корреляция между DJAN и FLJJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FLJJ

Ни DJAN, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FLJJ

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-6.91%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-3.86%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.41%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.83%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.10%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.49%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

6.42%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.31%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.31%

+0.65%