PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

DJAN и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с FFEBDJAN с XDOCDJAN с AAPRDJAN с APRPDJAN с APRQ
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий DJAN и APRT

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

DJAN vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.46

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между DJAN и APRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и APRT

Ни DJAN, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DJAN и APRT

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-14.98%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.70%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-14.98%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.11%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и APRT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.03%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

3.83%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

10.97%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.82%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

10.40%

-3.43%