PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

DJAN и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и FEBP

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%11.85%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLD
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий DJAN и FEBP

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

DJAN vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

9.23

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.18

-0.19

Корреляция

Корреляция между DJAN и FEBP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FEBP

Ни DJAN, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FEBP

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-12.11%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.19%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.19%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.96%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.50%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.57%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

11.61%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.16%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.16%

-2.19%