Сравнение DJAN с FEBP
DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DJAN returned 15.64% vs 18.66% for FEBP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности DJAN и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 7.00%.
DJAN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAN и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 5.04% | 11.09% | 11.85% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.00% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between DJAN and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between DJAN and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAN vs. FEBP — Ранг доходности на риск
DJAN
FEBP
Сравнение DJAN c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAN | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.54 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.43 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 17.70 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DJAN и FEBP
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -12.11% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -5.47% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.91% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.06% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и FEBP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.39% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 5.44% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 6.96% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 8.98% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.98% | -2.06% |
Сравнение комиссий DJAN и FEBP
DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и FEBP
Ни DJAN, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DJAN and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (1.39%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 18.66% vs 15.64% for DJAN. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 18.66% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.
DJAN and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.50% for FEBP.
DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJAN и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор