PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

DJAN и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJAN показывает доходность -1.72%, а DDEC немного выше – -1.64%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с CAOS
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий DJAN и DDEC

И DJAN, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DJAN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.21

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.44

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.53

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между DJAN и DDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и DDEC

Ни DJAN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и DDEC

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-10.22%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.46%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-10.22%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.53%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.92%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.75% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.85%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.55%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

8.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

6.92%

+0.05%