PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

DIVZ и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и SPLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.63%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий DIVZ и SPLV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.02

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.12

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.03

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

0.09

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.69

+0.20

Корреляция

Корреляция между DIVZ и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SPLV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SPLV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-36.26%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.88%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.26%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.14%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.54%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.89%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SPLV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.08%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.84%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.68%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.43%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.35%

-2.74%