PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с LSVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 37.36% for LSVD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 14.66%.

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и LSVD

2026 (YTD)20252024
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%16.72%-1.50%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between DIVZ and LSVD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.44

The correlation between DIVZ and LSVD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и LSVD

Секторы
DIVZ
LSVD

Потребительский защитный сектор

19.5%
2.8%

Здравоохранение

18.2%
11.2%

Энергетика

14.7%
1.7%

Коммунальные услуги

13.1%
0.8%

Промышленность

9.8%
4.4%

Финансовые услуги

9.4%
11.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.3%

Технологии

3.7%
38.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.6%

Недвижимость

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.5%
LSVD
2.8%

Здравоохранение

DIVZ
18.2%
LSVD
11.2%

Энергетика

DIVZ
14.7%
LSVD
1.7%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
LSVD
0.8%

Промышленность

DIVZ
9.8%
LSVD
4.4%

Финансовые услуги

DIVZ
9.4%
LSVD
11.5%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
LSVD
1.5%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.6%
LSVD
14.3%

Технологии

DIVZ
3.7%
LSVD
38.9%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.7%
LSVD
11.6%

Недвижимость

DIVZ

-

LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с PY

Доходность на риск

DIVZ vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.84

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.83

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.65

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

20.34

-15.35

DIVZ vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и LSVD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-19.30%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.07%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.49%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и LSVD

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.51%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.77%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.27%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.23%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

17.64%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.64%

-5.08%

Сравнение комиссий DIVZ и LSVD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и LSVD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности LSVD в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and LSVD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.77%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 12.20% for DIVZ. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: TrueShares and LSV. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор