PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с ERNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с ERNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 2.92% for ERNZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ERNZ.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ERNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.86%
1 год
2.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и ERNZ

2026 (YTD)20252024
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%12.02%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%

Correlation

The correlation between DIVZ and ERNZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.62

The correlation between DIVZ and ERNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVZ и ERNZ

Секторы
DIVZ
ERNZ

Потребительский защитный сектор

20.0%
8.7%

Энергетика

19.4%
23.0%

Коммунальные услуги

17.2%
3.5%

Здравоохранение

16.0%
5.8%

Финансовые услуги

8.7%
24.6%

Технологии

8.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.5%

Сырьевые материалы

5.7%
6.1%

Промышленность

4.6%
2.9%

Недвижимость

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
ERNZ
8.7%

Энергетика

DIVZ
19.4%
ERNZ
23.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
ERNZ
3.5%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
ERNZ
5.8%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
ERNZ
24.6%

Технологии

DIVZ
8.0%
ERNZ
3.3%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
ERNZ
10.1%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
ERNZ
3.5%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
ERNZ
6.1%

Промышленность

DIVZ
4.6%
ERNZ
2.9%

Недвижимость

DIVZ

-

ERNZ
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

TrueShares Active Yield ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY

Доходность на риск

DIVZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZERNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.30

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.51

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.28

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

0.60

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. ERNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ERNZ равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ERNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZERNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.30

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.06

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ERNZ

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ERNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZERNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.16%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-10.61%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.59%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.58%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.88%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ERNZ

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZERNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.00%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

4.38%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.76%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

11.76%

+0.81%

Сравнение комиссий DIVZ и ERNZ

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ERNZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ERNZ

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ERNZ в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and ERNZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs ERNZ's -14.16%.

On 1-year performance, DIVZ leads with 12.20% vs 2.92% for ERNZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVZ has performed better with a 12.20% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.58% for DIVZ.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while ERNZ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.75% for ERNZ.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и ERNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор