PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

DIVZ и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и CSTK

2026 (YTD)2025
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%10.70%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий DIVZ и CSTK

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.78

-0.86

Корреляция

Корреляция между DIVZ и CSTK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и CSTK

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CSTK в 1.97%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и CSTK

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-8.87%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.78%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.26%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.70%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

11.70%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

11.70%

+0.91%