Сравнение DIVZ с CAMX
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 15.38%/yr vs 13.25%/yr for CAMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CAMX.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и CAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у CAMX с доходностью 11.12%.
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
CAMX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и CAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | 16.72% | 18.44% | -1.45% |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 11.12% | 9.49% | 12.50% | 9.65% |
Correlation
The correlation between DIVZ and CAMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between DIVZ and CAMX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DIVZ и CAMX
Секторы
DIVZ
CAMX
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
DIVZ
CAMX
Здравоохранение
DIVZ
CAMX
Энергетика
DIVZ
CAMX
Коммунальные услуги
DIVZ
CAMX
-
Промышленность
DIVZ
CAMX
Финансовые услуги
DIVZ
CAMX
Сырьевые материалы
DIVZ
CAMX
Коммуникационные услуги
DIVZ
CAMX
Потребительский циклический сектор
DIVZ
CAMX
Технологии
DIVZ
CAMX
Недвижимость
DIVZ
-
CAMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. CAMX — Ранг доходности на риск
DIVZ
CAMX
Сравнение DIVZ c CAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | CAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.17 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.89 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и CAMX
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке CAMX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и CAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | CAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -15.71% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -11.79% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -15.71% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.49% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.70% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.55% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и CAMX
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеют волатильность 3.99% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | CAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.96% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 10.86% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 14.00% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.46% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 14.46% | -1.89% |
Сравнение комиссий DIVZ и CAMX
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и CAMX
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CAMX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.63% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and CAMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to CAMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs CAMX's -15.71%.
On 3-year performance, DIVZ leads with 15.38% vs 13.25% for CAMX. On fees, CAMX is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 15.38% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.63% for CAMX.
They also come from different issuers: TrueShares and Cambiar Funds. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.59% for CAMX.
DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и CAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор