PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CAMX is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.99%/yr vs 18.97%/yr for FDL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и FDL

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%12.50%9.71%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%-1.64%

Correlation

The correlation between CAMX and FDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between CAMX and FDL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAMX и FDL

Секторы
CAMX
FDL

Здравоохранение

23.6%
16.8%

Промышленность

22.9%
3.8%

Технологии

13.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
14.7%

Энергетика

6.2%
27.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.8%

Финансовые услуги

5.2%
15.1%

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

CAMX
23.6%
FDL
16.8%

Промышленность

CAMX
22.9%
FDL
3.8%

Технологии

CAMX
13.9%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

CAMX
11.8%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

CAMX
6.4%
FDL
14.7%

Энергетика

CAMX
6.2%
FDL
27.3%

Потребительский циклический сектор

CAMX
6.2%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

CAMX
5.2%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

CAMX
3.7%
FDL
0.3%

Недвижимость

CAMX

-

FDL

-

Коммунальные услуги

CAMX

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с DEWCAMX с MFVLCAMX с HDVCAMX с DIVZCAMX с ELCV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CAMX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.11

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.25

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

5.56

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

13.56

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CAMX и FDL

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-65.93%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-4.27%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-12.24%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.18%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.66%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.75%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и FDL

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.85%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.87%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.28%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.31%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.11%

-2.66%

Сравнение комиссий CAMX и FDL

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и FDL

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and FDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMX has higher volatility (3.70%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 13.99% for CAMX. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.67% for CAMX.

They also come from different issuers: Cambiar Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор