PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambiar Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAMX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, CAMX returned 13.67%/yr vs 20.68%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMX показывает доходность 8.45%, а SPY немного ниже – 8.15%.

CAMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.03%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.00%
1 год
13.72%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и SPY

2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.45%9.49%12.50%9.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%18.26%

Correlation

The correlation between CAMX and SPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.74

The correlation between CAMX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAMX и SPY

Секторы
CAMX
SPY

Промышленность

26.4%
7.8%

Здравоохранение

22.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
10.6%

Технологии

10.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Энергетика

6.2%
3.1%

Финансовые услуги

5.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

CAMX
26.4%
SPY
7.8%

Здравоохранение

CAMX
22.4%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

CAMX
13.5%
SPY
10.6%

Технологии

CAMX
10.4%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

CAMX
7.1%
SPY
9.9%

Энергетика

CAMX
6.2%
SPY
3.1%

Финансовые услуги

CAMX
5.3%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

CAMX
4.5%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

CAMX
4.2%
SPY
1.7%

Недвижимость

CAMX

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

CAMX

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с LVDSCAMX с MFVLCAMX с DEWCAMX с HDVCAMX с ELCVCAMX с FDLCAMX с DIVZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.58

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.67

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

11.92

-8.10

CAMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMX и SPY

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-55.19%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.88%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-18.76%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.17%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.04%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.98%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и SPY

Текущая волатильность для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) составляет 4.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.87%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.85%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.50%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.15%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.95%

-3.45%

Сравнение комиссий CAMX и SPY

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и SPY

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to CAMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.68% vs 13.67% for CAMX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CAMX has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.68% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.

CAMX has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.03% for SPY.

CAMX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Cambiar Funds and State Street. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор