Сравнение CAMX с MFVL
CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности CAMX и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.40%.
CAMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMX и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 8.45% | -0.08% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.40% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CAMX and MFVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMX vs. MFVL — Ранг доходности на риск
CAMX
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAMX c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMX | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMX и MFVL
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -7.03% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.97% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 12.14% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.14% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.14% | +2.36% |
Сравнение комиссий CAMX и MFVL
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и MFVL
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.67% | 1.81% | 1.33% | 0.55% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAMX and MFVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.
CAMX has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Cambiar Funds and Motley Fool. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для CAMX и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор