PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAMX с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAMX и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMX и DEW


2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
-0.94%9.49%12.50%9.71%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


CAMX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.73%
3 года*
11.28%
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambiar Aggressive Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий CAMX и DEW

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

CAMX vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAMXDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.74

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.35

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.95

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

10.37

-8.90

CAMX vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMXDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.74

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между CAMX и DEW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и DEW

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
1.83%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CAMX и DEW

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


CAMXDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-65.55%

+49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.80%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-3.32%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-12.54%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.22%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и DEW

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAMXDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.75%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.21%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

13.41%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.02%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

15.55%

-1.09%