Сравнение CAMX с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
CAMX и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMX и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMX и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | -0.94% | 9.49% | 12.50% | 9.71% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
CAMX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMX и DEW
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
CAMX vs. DEW — Ранг доходности на риск
CAMX
DEW
Сравнение CAMX c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMX | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.74 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.35 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.95 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 10.37 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.74 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CAMX и DEW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и DEW
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.83% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CAMX и DEW
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -65.55% | +49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.80% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -3.32% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -12.54% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.22% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и DEW
Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.75% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.21% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 13.41% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.02% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.55% | -1.09% |