PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 24.53% for VOE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и VOE

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%8.34%

Correlation

The correlation between DIVY and VOE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between DIVY and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и VOE

Секторы
DIVY
VOE

Финансовые услуги

18.0%
16.5%

Энергетика

15.3%
12.8%

Здравоохранение

12.6%
6.3%

Технологии

9.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.9%

Промышленность

7.1%
14.0%

Коммунальные услуги

4.7%
12.1%

Сырьевые материалы

3.6%
5.8%

Недвижимость

-

6.0%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
VOE
16.5%

Энергетика

DIVY
15.3%
VOE
12.8%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
VOE
6.3%

Технологии

DIVY
9.1%
VOE
10.9%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
VOE
7.9%

Промышленность

DIVY
7.1%
VOE
14.0%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
VOE
5.8%

Недвижимость

DIVY

-

VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DIVY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.15

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.09

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.56

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

13.50

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DIVY и VOE

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-61.50%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.93%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.35%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.82%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и VOE

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.68%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.16%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.48%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.04%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.83%

-3.13%

Сравнение комиссий DIVY и VOE

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и VOE

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and VOE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.24%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs VOE's -61.50%.

On 1-year performance, VOE leads with 24.53% vs 20.38% for DIVY. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 24.53% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.86% for VOE.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор