PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVY с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

DIVY и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVY и VOE

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 4.67%.

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с DVNDDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий DIVY и VOE

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

DIVY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.55

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

6.51

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между DIVY и VOE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и VOE

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок DIVY и VOE

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-61.50%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.42%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.54%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.41%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.68%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и VOE

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.01%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.77%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.46%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.84%

-2.78%