Сравнение DIVY с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
DIVY и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVY и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 4.97% | 7.38% | 3.53% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
DIVY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVY и QVAL
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
DIVY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
DIVY
QVAL
Сравнение DIVY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.20 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.84 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.37 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.20 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DIVY и QVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и QVAL
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.21% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DIVY и QVAL
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -51.49% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -14.61% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.33% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.90% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.40% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и QVAL
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.23% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.22% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 20.20% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.64% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.80% | -6.74% |