Сравнение DIVY с NDIV
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. DIVY is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 28.26% for NDIV. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 29.52%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $349.15K | $351.88K | $479.47K |
Сравнение доходности по годам DIVY и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 0.52% |
Correlation
The correlation between DIVY and NDIV is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between DIVY and NDIV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVY и NDIV
Секторы
DIVY
NDIV
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DIVY
NDIV
Потребительский циклический сектор
DIVY
NDIV
-
Здравоохранение
DIVY
NDIV
-
Энергетика
DIVY
NDIV
Потребительский защитный сектор
DIVY
NDIV
-
Технологии
DIVY
NDIV
-
Коммунальные услуги
DIVY
NDIV
-
Коммуникационные услуги
DIVY
NDIV
-
Промышленность
DIVY
NDIV
Сырьевые материалы
DIVY
NDIV
Недвижимость
DIVY
-
NDIV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. NDIV — Ранг доходности на риск
DIVY
NDIV
Сравнение DIVY c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.46 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 6.02 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и NDIV
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -19.73% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -11.56% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.34% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.32% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.71% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и NDIV
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.93% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.57% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 19.41% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.87% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.87% | -5.20% |
Сравнение комиссий DIVY и NDIV
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и NDIV
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NDIV в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and NDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to NDIV (4.93%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs NDIV's -19.73%.
On 1-year performance, NDIV leads with 28.26% vs 25.81% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 28.26% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 2.87% for DIVY.
DIVY is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.59% for NDIV.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор